Plotting Positions in Extreme Value Analysis

نویسندگان

چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

high volatility, thick tails and extreme value theory in value at risk estimation: the case of liability insurance in iran insurance company

در این بررسی ابتدا به بررسی ماهیت توزیع خسارات پرداخته میشود و از روش نظریه مقادیر نهایی برای بدست آوردن برآورد ارزش در معرض خطر برای خسارات روزانه بیمه مسئولیت شرکت بیمه ایران استفاده میشود. سپس کارایی نظریه مقدار نهایی در برآورد ارزش در معرض خطر با کارایی سایر روشهای واریانس ، کواریانس و روش شبیه سازی تاریخی مورد مقایسه قرار میگیرد. نتایج این بررسی نشان میدهند که توزیع ،garch شناخته شده مدل...

15 صفحه اول

Extreme Value Analysis : an Introduction

We provide an overview of the probability and statistical tools underlying the extreme value theory, which aims to predict occurrence of rare events. Firstly, we explain that the asymptotic distribution of extreme values belongs, in some sense, to the family of the generalised extreme value distributions which depend on a real parameter, called the extreme value index. Secondly, we discuss stat...

متن کامل

Data Analysis in Extreme Value Theory

Extreme value theory has emerged as one of the most important statistical disciplines for the applied sciences. Extreme value techniques are also becoming widely used in many other disciplines. For example, for portfolio adjustment in the insurance industry; for risk assessment on financial markets; and for traffic prediction in telecommunications. Here we do some basic data analysis in extreme...

متن کامل

RKHS classification for multivariate extreme-value analysis

In many engineering applications, data samples are expensive to get and limited in number. In such a difficult context, this paper shows how classification based on Reproducing Kernel Hilbert Space (RKHS) can be used in conjunction with Extreme Value Theory (EVT) to estimate extreme multivariate quantiles and small probabilities of failure. For estimating extreme multivariate quantiles, RKHS on...

متن کامل

Nonparametric Mixture Modeling for Extreme Value Analysis

Abstract: We develop Bayesian nonparametric modeling and inference methods for the analysis of extremes of stochastic processes. We use a point process approach under which the pairwise observations, comprising the time of excesses and the exceedances over a high threshold, are assumed to arise from a non-homogeneous Poisson process. To understand and capture the behavior of rare events, we pro...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Journal of Applied Meteorology and Climatology

سال: 2006

ISSN: 1558-8432,1558-8424

DOI: 10.1175/jam2349.1